Proxy é um servidor que pode aumentar – em até 200% – a performance de seu acesso aos recursos de WWW, FTP e outros. Parece uma tarefa difícil aumentar a performance sem a ampliação do canal físico (link) de conexão com a Internet, o Proxy atua em software para criar um “super cache”.   O Squid é um servidor proxy. Ele permite compartilhar a conexão  entre   vários   micros, servindo como um intermediário entre eles e a Internet.

Usar um proxy é diferente de simplesmente compartilhar a conexão diretamente, via NAT. Ao compartilhar via NAT os micros da rede acessam a internet diretamente, sem restrições. O servidor apenas repassa as requisições recebidas, como um garoto de recados. O proxy é como um burocrata que não se limita a repassar as requisições: ele analisa todo o tráfego de dados, separando o que pode ou não pode passar e guardando informações para uso posterior. O Servidor Proxy geralmente trabalha junto a um Firewall garantindo maior segurança para sua rede.
Gerenciando tudo o que pode e não pode ser acessado pelos usuários de sua rede interna com isso você pode saber o que realmente está sendo trafegado em sua rede.é tão importante quanto o fato de estar na Internet.